Calcul financier sur FPGA

Encadrants : 

Occurrences : 

2014

Nombre d'étudiants minimum: 

2

Nombre d'étudiants maximum: 

3

Nombre d'instances : 

1

Vous avez sûrement entendu parler de l'affaire Kerviel et les "Traders" vous font peur. À juste tiitre !

Alors on va les remplacer avec des FPGAs, les  circuits programmables que vous avez utilisés pendant les TP d'ELECINF102. Nos amis sur silicium ont un cerveau assez analytique et rapide pour affronter le monde des finances. Ils sont même très souvent sollicités par la banques…

Dans ce projet on implémentera la méthode Black-Scholes sur FPGA, une des méthodes les plus connues dans le monde des mathématiques financières et lauréate d'un prix Nobel.

La méthode Black-Scholes est utilisée pour estimer correctement le prix d'une option  - un produit dérivé de la bourse. Le but du jeu est de faire cette estimation dans un délai très court (~100ns) pour s'adapter à la fluctuation des prix du marché - et ce, plus vite que les concurrents.

Pour ceux qui veulent faire de la finance ou travailler dans des marchés spéculatifs à très haut degré de réactivité, ce projet est pour vous !